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ZRX · 2020年08月14日
老师您好，关于免疫multiple liab中的money duration , 何老师提到直接对比money duration of asset and money duration of liab, 可我自己在做的时候，总是想着要market value * money duration *1bp再来比较，我不清楚到底是直接比较money duration即可，还是要用前面提到的那个程式进行比较，烦请老师解答。
WallE_品职答疑助手 · 2020年08月14日
同学你好，
应该是用老师说的方法，
您这种方法是不对的，因为money duration已经是算过price之后的结果了。如果您想用你的方法，那么请您用modified duration。
