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星空冰淇淋 · 2020年08月12日

算CVA时，EL折现不会用到利率二叉树对吗

  1. CFA II
  2. Fixed Income
EL折现只用rf，spot rate对吗，什么时候会用到利率二叉树折现？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月13日

同学你好，

你要看是value什么样的债券。今后利率会波动的话就要用到利率二叉树，这和前面章节用利率二叉树求债券价格一样。

如果用利率二叉树，则需要用forward rate来折现。

详细请看基础班讲义P194之后的课件，或者把视频在听一遍哟。

 

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