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vivian_zm · 2020年08月11日

section 14 default correlation

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


请问，老师讲default correlation=0的情况时提到这种情况下贷款之间是相互独立的，但我理解correlation=0不代表两者就一定是独立的呀？只能说两者独立时correlation=0，那后面相关的结论似乎也就不成立了哦？因为二项分布需要在相互独立的前提下才满足呀

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品职答疑小助手雍 · 2020年08月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


可能bug了问了两遍，再另一个里面回复过啦~


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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