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猫猫酱 · 2020年07月31日
我就是想问问第二个说法为什么拿SR^2(portfolio)=SR^2(benchmark)+IR^2可以算出来IR几乎等于零呢？
丹丹_品职答疑助手 · 2020年08月10日
同学你这个问题求得是portfolio的sharp ratio，不是information ratio
猫猫酱 · 2020年08月10日
就是算出来portfolio的SR和benchmark的SR几乎一样，所以portfolio的IR几乎等于零呀
丹丹_品职答疑助手 · 2020年08月03日
同学你好，
这个题目老师上课有讲过，因为information ratio=active return/active risk，这里分子分母都接近为0，所以我们不能说information ratio 会小。题干的意思是，对于这个closet index的表述，哪个不正确，所以根据这个index的特性，我们不选b。因为对于这个组合存在分母为0的情景。请知悉
猫猫酱 · 2020年08月03日
我知道拿IR=Ra/Sa得出来B不对，但是我问的不是这个啊！我问的是为什么SRp^2=SRb^2+IR^2这个公式可以算出来B对？
丹丹_品职答疑助手 · 2020年08月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，我手算并不为0，可以列出你的计算过程吗
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
猫猫酱 · 2020年08月02日
老师，我表达不够精确，我想说的是，拿这个公式可以得出2这个结论是对的，就是IR很小，那为什么2不对呢？
老师，麻烦回答我一下
