Pina · 2020年07月27日
问题如下：
If given the time series is ARCH(1) and the model is εt2=a0+a1εt-12+ut, which of the followings is most likely correct?
选项：
A.a1 is not significantly different from 0.
B.a1 is significantly different from 0.
C.the variance of the error terms for this time series cannot be predicted.
解释：
B is correct.
考点: ARCH & summary of AR assumption.
解析：若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B选项正确。
老师好 这样理解对吗？ A 不等于0， 于是ARCH 成立， conditional 异方差成立 也就是残差项的方差会随着T的变化而变化 才能用时间序列方程 是吗? 谢谢。
NO.PZ2018101001000065 问题如下 If given the time series is ARCH(1) anthe mol is εt2=a0+a1εt-12+ut, whiof the followings is most likely correct? A.is not significantly fferent from 0. B.is significantly fferent from 0. C.the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct.考点: AR summary of assumption.解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。 不明白他在说什么
NO.PZ2018101001000065 a1≠0，不就是有异方差，所以ARCH（1）不成立？
is significantly fferent from 0. the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct. 考点: AR& summary of assumption. 解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。请问老师C为什么不对。给定a1就可以预测残差的方差了。课后有一道例题类似的。
这道题的题干哪里说这个ARCH（1）成立了？
