开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

韩潮_ · 2020年07月22日

利率二叉树中call和put为什么分别等于max（0，B-X）和max（0，X-B）？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
如图。这个东西我迷糊了好久了。
添加评论
1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年07月23日

同学你好，

这个问题不清楚可能是因为你对这个call权的含义不太理解，这个call的意思是可以拥有以执行价格X购买这个债券的权利，而B是这个债券的市场价格。

当X

put同理。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 315

    浏览
相关问题