老师您好，
CME reading11 有个书上例题 （基础课第五个视频：example：forecasting return based on YTM), sale price变动=-2%*duration 这个公式让我对duration的定义有点模糊了。
疑问是： 价格的变动和销售时间点没有关系吗？ 例题是持有两年后卖出， 如果持有三年卖出，相同的变动幅度（2%)，价格的变动幅度也都是2%*duration吗？ 举个极端例子，如果到期前一天卖出， 利率的变动只影响一天的折现率，应该对价格影响很小。 也就是说 卖出时间会改变利率对价格的影响程度（duration）。 按照我的理解 价格变动=利率变动*卖出日距离到期日重新计算的duration。
我哪里想错了？ 感谢指正。
