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cecilia · 2020年07月04日

做mvo的时候，sharp ratio越大越好还是越小越好

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

如题，麻烦解释一下sharp ratio 含义，感谢

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1 个答案

纠纠_品职答疑助手 · 2020年07月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


sharpe ratio 是 (预期收益-无风险收益）/风险

这个值越大越好，说明同样的风险下收益比较大或同样收益下风险比较小


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努力的时光都是限量版，加油！


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