122333 · 2020年06月29日
问题如下：
If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?
选项：
A.8.08%.
B.30.20%.
C.9.68%.
解释：
A is correct.
Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.
求解，没看懂这个啥意思
星星_品职助教 · 2020年06月30日
同学你好，
题干中提示threshold return（RL）=2%，由于求的是E(Rp)＜2%的概率，所以就相当于在求P[E(Rp)＜RL ]
所以将P[E(Rp)＜RL ]做标准化，就等价于求Z＜[ RL-E(Rp) ]/ σp。
根据题干SFR=1.4可知，SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp=1.4, 所以[ RL-E(Rp) ]/ σp=-1.4，也就是最终要求的是Z＜-1.4的值
对应查标准正态分布表即可得Z＜-1.4=F(-1.4)=8.08%。
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这道题的关键是要把标准化和SFR的公式联系起来，如果没有思路，可以考虑题干信息，将给出的SFR=1.4 代入S公式展开，再发现要求的小于2%的概率实际上就是小于threshold return（RL）的概率，就会逐步和正态分布标准化关联上了。
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了
