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二三六七七九九 · 2020年06月28日

cfa 3 FI 经典题

  1. CFA III
  2. Fixed Income

R19 4.1

为什么有positive duration 时， 利率下降有好处？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月30日

duration=- deltaP/P / deltay/y

所以价格的变化= - duration* deltay/y

当利率下降（deltay/y为负数）时债券的价格上升。

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