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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2020年06月24日

reading44 课后题15

  1. CFA II
  2. Portfolio
除了GDP外其他三个因子的b都是0，为什么还是选4 model factor
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1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年06月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，注意本题考查的是factor sensitivity*（factor return-benchmark）。因为这四个变量的factor sensitivity系数都不为0，且其 return都偏离benchmark所以是4 model factor


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努力的时光都是限量版，加油！


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