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莼菜 · 2020年06月23日

为什么multiple-liability免疫条件可以不要asset和liability的MV相等？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师在讲multiple liability免疫条件时最后把MV asset大于等于MV liability简化到BPV相等即可了。但是如果只有bpv相等，asset的mv比liability 的mv低很多很多的话，也不可能免疫成功吧？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年06月24日

同学你好，

你是在老师的哪个视频，第几分钟里面看到的呢（你下次提问的时候可以带上）? 这里应该是要基于老师前面讲的情景的吧.

基于强化班讲义P17，Multiple Liabilities中的Duration matching,第一个条件就是MVa>MV liability

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