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Drink H · 2020年06月23日

问一道题：NO.PZ202001080100001002 第2小题 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下：

b. If the market falls by 2%, what is the expected return on Stock XYZ?

选项：

A.

0.75%

B.

2%

C.

-1.5%

D.

1%

解释：

β^∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%\widehat\beta*(-2)\%=0.75*(-2)\%=-1.5\%

第二小问应该是market “return” falls by 2%
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年06月23日

falls 形容的是market下跌没问题~

如果主语是market return的话就不能用falls，用is -2%更合适。

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NO.PZ202001080100001002问题如下If the market falls 2%, whis the expectereturn on StoXYZ? A.0.75%B.2%C.-1.5% 1%β^∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%\wihat\beta*(-2)\%=0.75*(-2)\%=-1.5\%β​∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%这个是用capm 原理进行计算的吗？能具体说下怎么算的吗？

2023-09-23 14:01 1 · 回答

这个题好像出的有问题，应该问市场收益下跌20%，XYZ的股票下跌多少而不是XYZ的价格等于多少吧

2020-03-07 12:22 1 · 回答

老师好，这道题正确答案应该就是选C吧？

2020-02-07 14:34 1 · 回答