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mario · 2020年06月22日
为什么说Z SPREAD 是含权的啊?
那和OAS 除去权力的比较就没有意义啊
WallE_品职答疑助手 · 2020年06月24日
这是二级的考点哟同学。
z spread是分母要给一定的补偿,因为它的分子并没有考虑期权行权的情况。
oas是剔除权利的影响,分母不考虑行权,但分子要考虑的。
建议你拿出二级的讲义复习一下。