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和棋 · 2020年06月12日

问一道题：NO.PZ2019070101000054

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

The following table gives information about a zero-coupon bond. Based on the table, the key rate duration for a 10-year shift is close to?

选项：

A.

-6.76.

B.

6.76.

C.

-4.84.

D.

4.84.

解释：

D is correct

考点：Key Rate Duration

解析：

− 1 87.1876 87.1454−87.1876 0.01% =4.84

这个duration我记得老师上课特地说是负的，怎么在这里是正的

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2 个答案

小刘_品职助教 · 2022年04月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：


----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

小刘_品职助教 · 2020年06月13日

同学你好，

这题不够严谨。老师上课说的意思是duration自带负属性（即对价格的影响是负的），这题是按照默认上涨了1BP，价格下跌来计算的，所以duration计算出来是正数。

JK_MMMM · 2022年04月16日

所以说提到duration就是正数，只是说在计算的时候要在前面加一个负号是吧

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NO.PZ2019070101000054问题如下The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 因为题目就四个 只要判断出正负号 然后算出KR01 估计一个差不多的数据可以吗

2024-04-09 10:03 1 · 回答

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NO.PZ2019070101000054问题如下 The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 为什么我求出来是负的4.84

2023-04-24 10:21 1 · 回答

NO.PZ2019070101000054问题如下The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76.B.6.76.C.-4.84.4.84. is correct考点Key Rate ration解析key rate ration for a 10-yr shift= - 1/initivalue× (10-yeshift for 1 - initivalue)/1bp= - 1/87.1876 ×(87.1454-87.1876)/0.01%=4.84 公式变形，这么计算的吗如图

2023-03-27 09:18 1 · 回答

NO.PZ2019070101000054 问题如下 The following table gives information about a zero-coupon bon Baseon the table, the key rate ration for a 10-yeshift is close to? A.-6.76. B.6.76. C.-4.84. 4.84. is correct考点Key Rate ration解析 − 1 87.1876 87.1454−87.1876 0.01% =4.84 这道题不明白，明明利率上升价格是下降的，久期应该是负的，为什么这里是正的

2022-08-31 13:41 1 · 回答