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lelexavier · 2020年05月18日

如何求AR(2)方差

如何套用红圈里的求方差公式求出上面题目中的方差?不是很理解答案里的计算过程,分子应该是sigma^2, 为什么变成了常数项0.3^2,分母里的fi_1*rho_1=1.4, fi_2*rho_2=-0.6, 难道意味着rho1=rho2=1?是不是答案不对呀?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年05月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


ρ的公式原版书另有提及:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


品职答疑小助手雍 · 2020年05月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


这题先不用管了,原版书课后的,出的太随意了,有一些很明显的错误和矛盾,分子在例题里没有直接带常数项,这里带了;分布的计算应该先算两个ρ。

如果分子带常数项的话就像下图


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


lelexavier · 2020年05月20日

thanks.我想追加问问: -你是如何根据题目快速地写出(1)和(2)两个式子的?这两个式子叫Y(W?) equation? -分子上的sigma^ 2题目里面没有给出具体数值,0.3是题目中的常数项,应该不能用在分子吧?分子应该是扰动项的方差吧?

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