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backkom · 2020年05月14日

RAROC 可调吗?

​是不是有这么一句话“要使组合的RAROC 最大,就是要调每个资产的EC 使每个资产的RAROC 相等”,但对于单个资产PD 和LGD 为未来一段时间的预测不可调,RAROC 的值与EAD 无关,那怎么调呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年05月15日

同学你好,你说的这个计算内容frm2也是不会考到的啦,超纲的问题不在我们的解答范围内了~

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