xiaowan_品职助教 · 2020年05月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
我认为这道题出的不是很严谨
题目给出条件没有明确美式还是欧式，实际上如果是美式，并且这个人对未来预期正确（4个月内有一次大幅下跌），那么long put就可以获得收益，并且不会影响原来的持仓；
如果是欧式，那么选择short put也是可以的，因为下跌在到期日之前，不会被行权，而到期时如果被行权则可以增持股票（题目中说这个人长期看好这只股票），如果不被行权，则净赚了期权费用。
另外，期权策略的选择是三级衍生才会学习的内容，请问同学题目的来源是哪里？
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
