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HG · 2020年05月10日
老师这个地方roll return和price return怎么感觉是重复的啊，当然如果不需要roll的futures那就是记一个price return就可以了，但是短期的futures每一期都roll一下，那第一期和最后一期肯定就包含了F0和Fn价格的return了啊，那怎么还要再加一遍price return？
xiaowan_品职助教 · 2020年05月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
这里面total return是指现货，或者近月合约的价格收益率，而roll return是指从近月合约roll 到远月合约这个操作产生的损益，
这两种收益并不重复。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
