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Alex · 2017年11月11日

问一道题：NO.PZ2015121811000014 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问老师这个知识点讲的是什么意思？是说主动回报自己不能纵向或者横向相关么
那么和主动权重相关是什么意思？
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1 个答案
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源_品职助教 · 2017年11月11日

只有在预测间是不相关时，预测宽度BR才等于预测次数N，这里所谓的不相关，可以体现为要被预测的收益不是发生在同一时间段的并且不是发生在同一板块的。所以AB不能入选，选C

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