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轧称的棉花糖 · 2017年11月11日
key rate exposure & hedging的计算会考吗？就是那个反推每个期限的份数的题
源_品职助教 · 2017年11月12日
VaR的历史法以及模拟法存在各自的局限性，有时候只能用参数法计算，参数法下就需要知道方差一类的参数。
源_品职助教 · 2017年11月11日
FRM出题很不规范，本身就是持证人出题，而且以往也有超纲考题的情况，所以只要出现在讲义上的都有可能被考到。
然后我还想请教一个问题。VaR。只要能够通过模拟的方法得到足够的数据，那就可以直接找分布和分位点，得出所求的VaR，为何还有各种方法，什么求标准差，再来计算VaR。不太明白。
