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金 · 2017年11月11日

currency forward的hedge ratio问题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
DC/FC 如：USD/GBP 持有20m的GBP 要对冲外汇风险，这里的hedge ratio，是指用多少份forward来hedge currency risk。那如果预期目标货币GBP贬值，则增加hedge ratio，这里的hedge ratio higher than100%，是指多short一些forward，超过20m份吗？
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1 个答案

竹子 · 2017年11月13日

对，超过20m,但是short多少份取决于一份forward对应的NP是多少

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