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HUANGy · 2020年04月11日
老师，残差的t-统计量变小了，但是整个方程inflation(t-1) inflation(t-2)的t统计量还是很大呀，这不是说明方程还是不成立吗？
星星_品职助教 · 2020年04月12日
同学你好，
inflation(t-1)和 inflation(t-2)是自变量，后面的t统计量是系数的t检验结果，系数应该是不为0的，即拒绝原假设，否则模型就错了。所以t统计量大是好事
而autocorrelation的t统计量小，说明没法拒绝ρ=0的原假设，这也是一个好事，否则就会有序列自相关的问题。
