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HUANGy · 2020年04月11日
老师，linear regression和AR模型看起来很相似，但是回归模型上面每个点都是独立的，而AR模型是用昨天的数据解释今天的数据，所以AR模型本质山是有偏差的，可以这么理解吗？
麻烦老师给解答一下，一元和多元回归我能理解了，但是AR模型的本质原理还是有些晕？
星星_品职助教 · 2020年04月12日
同学你好，
总结的挺好的。虽然多元回归既可以使用横截面数据也可以使用时间序列数据，但如果要分析的时间序列数据呈现出“昨天的我可以解释今天的我”这种特点的时候，用多元回归模型就不合适了，因为这种情况会导致序列自相关。属于整个模型的选择就直接错了。如果数据有这种特点就需要应用AR模型。
