问一道题：NO.PZ2019070101000076 [ FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

您好，请问stress testing是否可以考虑到the correlation between input variables and portfolio valuation effects呢？谢谢

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小刘_品职助教 · 2020年04月08日

同学你好，

可以的呀，其实任何一个测试都考虑了 input variable和 portfolio valuation effects的correlation，都是通过改变 input variables 来去得到不同情景下的 portfolio valuation，所以不是stress testing的优势。

加油哦～

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NO.PZ2019070101000076问题如下aantage of stress testing is:A.Easy intification of key input variables.B.rectly revalue portfolios unr pressure stressecontions.C.Historicta to estimate the frequenanmagnitu of losses are realy available.The correlation between input variables anportfolio valuation effects wnot consireA is correct.考点 stress testing解析压力测试的一大优点就在于便于识别重要的输入变量。其他三个都不是它的优势所在。老师好，能说说“scenario”和“stress test”的不同点吗？

2024-07-26 10:19 2 · 回答

NO.PZ2019070101000076 问题如下 aantage of stress testing is: A.Easy intification of key input variables. B.rectly revalue portfolios unr pressure stressecontions. C.Historicta to estimate the frequenanmagnitu of losses are realy available. The correlation between input variables anportfolio valuation effects wnot consire A is correct.考点 stress testing解析压力测试的一大优点就在于便于识别重要的输入变量。其他三个都不是它的优势所在。 rt

2023-10-25 01:31 1 · 回答

1 为什么B更像scenario呢，不是表述unr pressure stressecontion?2. 什么叫revalue portfolio price?3 课件有说，对于stess testing input variables, precting shifts anstructuchanges is mumore challenging. 为什么easy to intify了呢？

2019-11-02 23:02 1 · 回答

Stress Test是把多个因素压到最差的情况吧？只考察单个因子的变化不是sensitivity analysis吗？ Scenario是情景，不强调key input variables对吗？谢谢

2019-10-06 13:52 1 · 回答

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