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Pina · 2020年04月04日

AP Swaption


老师好,AP 在swaption里是ACT/ 365 吗?


谢谢。

1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年05月07日

同学你好,

抱歉,这道题我重新回答一下,

swaption的AP等于1/swap 每年reset的次数,

例如swap是半年reset一次,那么AP=1/2,

教材中对这一点没有说明,在这里补充一下

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