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我叫仙人涨 · 2020年04月04日

用spot rate而不是YTM求foward rate

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问下用不用YTMq求forward rate是因为比如1块钱滚利到明年要加上coupon才能接着往下滚，而spot rate是0息的，所以可以直接利滚利是么






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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年04月07日

YTM在Yield-Maturity平面上是一条直线，是假设债券到期的平均收益率，这收益包含了coupon的在投资收益和本来相关年限的收益率，除非是零息债券的YTM，不然YTM是无法用来计算foreward rate的

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