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进击的peter · 2020年04月04日

aa

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
第三点的sharp ratio和老师课讲的内容不一样，请问应该怎么理解
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1 个答案

纠纠_品职答疑助手 · 2020年04月08日

嗨，爱思考的PZer你好：


讲义里面是解释说在10.88%的这个点是sharpe ratio最高的一个点，对应的纵坐标的点是 3.7（因为乘以10了，所以sharpe ratio = 0.37）

何老师后面是在深入解释说如果是引入无风险资产，那么我们选择组合的时候应该选择sharpe ratio的这一点。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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