为什么这题目用Duration的数值来做线差。。算出来是66bps；为什么不用Maturity的值来算线差。算出来60bps 差距不大；还有就是用A和D债券组合做线差，算出来的值应该是不一样的。所以考试的时候如何选择呢
前面credit spread measure里面 G-spread适用 maturity matching；Interest rate hedging 用 duration matching。这题也不是为了hedge利率风险，只是为了relative value compare。
想问下什么时候用maturity 什么时候用duration？这题目为什么用duration呢？
