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小锦鲤要加油 · 2020年04月03日

关于Volatility 对OAS影响

  1. CFA II
  2. Fixed Income

Volatility变大，callable债券价值下降，为什么OAScall也下降？不是应该变大才能让Vcallable下降嘛？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年04月07日

Vcallable=Vstraight-Vcall-options

要使得Vcallable下降，Vcall-options要增大，而OAScall作为求Vcall-options的分母，所以越小才会使得Vcallble变小

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