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sailingby · 2020年04月03日

问一道题:NO.PZ2020021203000069

问题如下:

What is the put-call parity formula in terms of forward prices?

选项:

解释:

Call price + PV(K) = Put price + PV(F) where K is the common strike price and F is the forward price for a contract that matures at the same time as the options.

这一题是什么意思呢?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年04月07日

同学你好,

这道题是在问forward price形式的put-call parity.

正常的put-call parity 表达式 是 Call price + PV(K) = Put price + S

S用forward price来表达就是 PV(F),即 forward price的现值就是S 

 

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