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Pina · 2020年04月02日
老师好 例题里看 是BSM 假设无套利的机制下来定价的是吗？ 所以假设里是说BSM 里无套利? 但是老师上课说的”可以套利“ ， 是怎么理解? 还是指 可以套利，但由于市场liquidity 高， 所以即使一开始可以套利，但后来市场会变成无套利。 所以考试的时候 是记 BSM假设里是无套利空间的 还是 有套利空间? 谢谢。
xiaowan_品职助教 · 2020年04月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，不好意思，老师讲解时口误了，并不存在套利机会，
我们所学习的衍生品定价都是基于无套利原则构建的
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
