第一:
请问,计算BPVctd的时候,MD*0.0001*MVctd这个公式我明白
但是展开的时候MVctd=98.14/100*100,000这是什么意思呢?
第二,252页:
Pctd=P期货*cf对吧,这里我用期货价格158.33乘以cf为什么和ctd价格不相等呢,是实务会有偏差么?
第三,我用公式反推futures的久期:
BPVf=BPVctd/cf=136.61= MDf * 0.0001* 158.33 * 100,000.
最后求出来MDf=0.086,请问是算错了么?
谢谢老师