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HG · 2020年03月19日
在equity swap里面为什么bond一端的期末1和期初nominal是一样的也是1，为什么要使fixed和float的一样啊？如果是fixed换equity return，那怎么能确定bond的期初价格就是1呢？
xiaowan_品职助教 · 2020年03月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，因为我们在给equity swap定价时，使用的方法是和利率定价方法是一样的，即利用浮动利率（折现因子）给固定利率定价，
我在这边贴一张原版书上关于equity swap pricing的例题，会发现，解答的方法和给interest swap定价是一样的
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
