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polyu666 · 2020年03月14日

固定收益carry trade的问题。

Intra market carry trade 第三种方法long future可不可以直接理解为 短期用(P0-PVC0) × (1+Rf)这个来滚动(借钱买长债的头寸不变,还钱的部分用新签的future来cover,每一期期末future的账面盈余累积出来一个carry trade收益)。来获得一个长期的bond的exposure。


Inter market carry trade第三种方法可否理解为:做一个外币市场的carry trade然后用一个本币市场的forward来cover掉支付的外币的成本部分。

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年03月15日

同学你好,

Intra和inter的第三种方法是可以这么理解的是可以这么理解的,不过你的偏向于文字的总结,老师的带有画图,能看出来一步步的过程。

只要你能理解你自己的方法就是可以的。

polyu666 · 2020年03月15日

好的谢谢

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