upfront premium上升，导致CDS增加，代表违约风险加大，那么CDS的价格应该更贵啊，为啥这个公式里的price of CDS in currency per 100 par的价格是下降的啊？CDS的buyer真正定期支付出去的是CDS coupon premium+upfront premium，credit spread（CDS coupon premium+upfront premium）是衡量CDS的价值的吧？这个CDS price quoted只是一个价格的报价机制吧？但是真正CDS的支付还需要在通过这个报价重新计算一下对吗？这个报价在真实世界的意义感觉很奇怪啊。。。。
example里的high-yield company的cds coupon rate5%和investment-grade company的1%是必须记住的吗？讲课的时候并没有强调啊，每一种情况都是这样子吗？
