PZ2018091701000006 ？

对于这一类的题目我有个问题：

如果有几个组合，经过验算它的预期回报与市场实际预期不符，这样才有买高卖低的机会进行套利。

但是，如果像本题目这样只给出几个组合，完全不知道市场实际预期，那我们就有理由认为都是基于无套利空间的。但是即便如此，我们仍然可以从中找出套利的机会，就像题目一样，只这样吗？如果是这样，那就与我前一个问题一样，答案就不唯一了。因为可以进行不同的组合买高卖低，回报也就不同，答案也就不唯一了。

是这样吗？谢谢

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丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月14日

同学你好，题目是要求根据这三个组合进行套利，可以先判定哪个组合被低估，然后利用Wa+Wc=1，Wa*Fa+Wc*Fc=Fb，wi>0。联立解答即可。请知悉

另外，建议提问的时候不删除题目以及解析。谢谢

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