老师您好~
在讲义P276例题Q2中 计算3个月后Stock Portfolio Value时
Stock Portfolio Value = 原来Value x (1 + 涨幅5% x Beta)
在讲义P306例题Q2中 计算3个月后Italian Stock Portfolio Value时
Stock Portfolio Value = 原来Value x (1 - 跌幅5%) 没有涉及Beta
可不可以解释一下 究竟什么情况下 要在涨跌幅后面调整Beta 什么时候不用调整Beta呢
提前感谢您的解答！
