比如世界 · 2020年03月12日
问题如下：
Suppose par yield KR01s are calculated using five- and ten-year shifts in par yields. A portfolio has an exposure of +20 to a one-basis-point change in the seven-year par yield. Use linear interpolation to determine its par yield KR01s.
选项：
解释：
The KR01 for the five-year key rate is 0.6 × 20 = 12. The KR01 for the ten-year key rate is 0.4 × 20 = 8.
这道题麻烦老师画图讲解一下具体的答题过程和线性插值法的运用，谢谢
品职答疑小助手雍 · 2020年03月13日
同学你好，这题的线性插值其实是求5和10年债的KR01的比重的，不需要线性插值，设5年期债的比例是X，那10年债就是1-X。
他俩的比例可以平均到7年 ，所以5*X+10*（1-X）=7
得到X=0.6
因为他俩的KR01的合是20，所以5年债的KR01=20*0.6=12。
线性插值法的可以参考下这个回答：http://class.pzacademy.com/qa/questions/43358
比如世界 · 2020年03月15日
谢谢老师 老师链接怎么打不开
品职答疑小助手雍 · 2020年03月15日
不知道是浏览器的问题还是什么，我是用chrome打开的，你可以用pc端网页试试。
