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库尔德王 · 2020年03月12日

组合里的active管理

  1. CFA II
  2. Portfolio
我有两个问题： 第一：书上有句话 the proportion of realized variance attributed to variation in the realized information ratio is TC2（TC的平方）这话是什么意思？ 第二个问题：目前考纲里还有sector rotation的考点吗？ 谢谢🙏
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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月13日

同学你好，请问问题一是否来源于图片

TC值得的tansfer coefficient 讲的是投资指令策略能够执行的程度，根据这个定义，我们可以将实际得到的variance 区分为预期的采用激进策略的variance+一些noise，那么前者可以的可以理解为TC^2的情况。请知悉

关于问题2：第46章有要求这个知识点

具体知识点的讲解及安排请相信品职的教研能力，关注下我们的课程。加油！

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