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JerryxieCFA · 2020年03月12日
接着我上一个问题：
如果我想知道前后两个滞后自变量之间的关联性，或者是相互的影响大小，我是检验这些序列自变量之间的相关性哪，还是检验AR模型的残差项的自相关性？
比如季节性序列模型。
谢谢
星星_品职助教 · 2020年03月13日
同学你好，
检验的是残差项之间的相关性，不需要检验自变量。
