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JerryxieCFA · 2020年03月12日
在AR模型的序列相关性检验中,检验对象是不同滞后项之间的相关性。我的问题是:这些滞后项,是一个自变量的各个取值呢,还是不同自变量的取值?即,是Xt的各个散点残差项之间的相关性,还是Xt与Xt-1,Xt-2。。。之间的残差项的自相关?
我有点乱了,请解答,谢谢
星星_品职助教 · 2020年03月13日
同学你好,
就考虑AR(1)就行,检验的是Xt与Xt-1,Xt-2。。。之间的残差项的自相关