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lanyizheng · 2020年03月11日

Reading 16倒数第四个视频-Example 3.1中间提到计算CTD的BPV中，为什么用121/100？

  1. CFA III
  2. Derivative

视频里提到CTD 价格为121


BPVCTD = MDURctd * 1bp * MVctd---> MVctd计算为什么是(121/100)*100,000呢？


谢谢!

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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，我们在用contract size计算债券期货mv的时候都是需要price/100的，

参考


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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