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一只可爱的猪 · 2020年03月11日
1. 为什么futures的反向头寸算0份合约？
forward里面不是2份吗？
2. IRS一定是固定换浮动吗？站在一方角度是，固定换浮动，另一方不就是浮动换固定吗？
xiaowan_品职助教 · 2020年03月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
1.举例来说，futures原有一份long的合约，在签订一份反向头寸合约，也就是short合约，事实上是有两份合约存在的，同时持有这两份合约带来的效果是总头寸为0，不知道是不是你想了解的问题。
2.你说的没错，固定与浮动互换，要看双方对利率的需求，题目中需要我们站在哪个角度，我们就站在哪个角度分析问题。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
