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一蒙就对 · 2020年03月11日

一个关于一级固守的问题

  1. CFA I
  2. Fixed Income
为什么Duration越大，利率上升一点，价格变动幅度就很大？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年03月11日

因为duration衡量的就是债券价格对于利率的敏感程度，duration越大就代表债券价格对利率的变化越敏感。利率变动一点点，债券价格就有很大的变化。

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