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一只可爱的猪 · 2020年03月11日
老师在讲到Duration时，提及了对于Discount bond的特殊情况，超过一定时间，maturity越长，D会下降
这里的原理是：Discount bond会趋近于永续债券
想问一下这是什么意思？为什么说discount和premium都会趋近于永续债券？
吴昊_品职助教 · 2020年03月12日
长期来看，所有付息债券的麦考利久期都趋近于perpetual bond的麦考利久期，因为perpetual bond的duration可以看成平均还款期的极限。基础班讲义P308，建议你回听一下基础班。
一只可爱的猪 · 2020年03月13日
所以对于premium的来说，增长也会受到一定的限制，不会随着T的增加无限上涨
吴昊_品职助教 · 2020年03月13日
这里是极限的思想。最终都无限趋近于perpetuity。
