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纯洁的栗子叔 · 2020年03月11日

求问下面这道题的逻辑?

为什么题目中说两年会上涨200bps, 在算2年期的RI的影响时是1%,而5年期的时候加的是2%?非常费解,谢谢
2 个答案
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源_品职助教 · 2020年03月12日

假设0时刻确立上涨2%,那么第一年有2%,第二年就有4%。

因为从0时刻到1时刻是完整的1年,所以能看成年化。

但这也只是一个假设。实际从哪个时刻确立上涨的,题目没有告诉我们。

源_品职助教 · 2020年03月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


这题可以这样想,

如果是在0时刻就上涨了2%,那么第一年就有个2%,第二年也有个2%,所以总共就是4%

如果实在1时刻上涨了2%,那么就只有1个2%(也就是从第一年到第二年末的2%)

但是课程里说了是假设第二年年末才涨到2%,也就是之前很长一段时间的都没有享受到这个2%,从一个平滑的观点看,原版书告诉我们,其实就是2年上涨了1%。但是就此之后的时间年就是每年2%。其实原版书这里没有对1%做出详细的解释,可以直接当成是原版书自己的一个假设,因为真实怎么长的,其实谁也不知道。


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