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LizLiu · 2020年03月09日

三级衍生Reading 16 Example 6

  1. CFA III
  2. Derivative

请问这个地方，underlying asset 是VIX futures，所以S0=15.6, 那执行价是14.75的Put option 不应该是out the money吗，老师咋说是ITM ？

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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月10日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，不好意思这里是老师口误了，put应该是OTM的。


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努力的时光都是限量版，加油！


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