杨甜甜 · 2020年03月09日
问题如下：
Analysts collected the following information:
Please calculate the value added for the portfolio:
选项：
A.2.3%
B.0.45%
C.1.45%
解释：
C is correct.
考点：这道题考察的是value added 的计算公式RA=RP-RB
解析：那我们先算组合的回报率：
RP=0.45(0.12)+0.25(0.15)+0.3(0.07)=11.25%
然后再算基准的回报率：
RB=0.5(0.1)+0.2(0.12)+0.3(0.08)=9.8%
Value added=11.25%-9.8%=1.45%
老师，这道题如果用-0.05*0.1+0.06*0.12，答案怎么不一样啊？
NO.PZ2018091701000036问题如下Analysts collectethe following information:Please calculate the value aefor the portfolio:2.3% B.0.45%1.45% C is correct.考点这道题考察的是value ae的计算公式RA=RP-RB解析那我们先算组合的回报率RP=0.45(0.12)+0.25(0.15)+0.3(0.07)=11.25%然后再算基准的回报率RB=0.5(0.1)+0.2(0.12)+0.3(0.08)=9.8%Value ae11.25%-9.8%=1.45%这个题是否出的有问题啊？如果用-0.05*0.12+0.05*0.15+0*0.07=0.15%。和答案不一样啊！
0.45% 1.45% C is correct. 考点这道题考察的是value ae的计算公式RA=RP-RB 解析那我们先算组合的回报率 RP=0.45(0.12)+0.25(0.15)+0.3(0.07)=11.25% 然后再算基准的回报率 RB=0.5(0.1)+0.2(0.12)+0.3(0.08)=9.8% Value ae11.25%-9.8%=1.45%老师好 这题 1)如果用强化班建议里Valuw ae第二种做法 该怎么做？ Sum of lta eright * invireturn , 是等于 -0.05*0.12 + 0.05* 0.15 吗？ 2） 如果求attribution of asset allocation 部分的是否是 -0.05*0.1+ 0.05*0.12? 谢谢。
老师好，请问同时给了组合和benchmark的return，什么情况下应该用哪一个呢？感觉不同的题目不一样。谢谢
