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Spencer · 2020年03月09日

问一道题:NO.PZ2018091701000028

问题如下:

Analysts collected some information about active portfolio management:

The Sharpe ratio produced by combining Portfolio 1 and benchmark is closet to:

选项:

A.

2.37

B.

1.54

C.

1.45

解释:

B is correct.

考点:investing in both the actively managed and benchmark portfolios

解析

先求组合1 IRIR=8%/5.5%=1.45

再求一个新的SR公式为SR2P=SR2B+IR2=2.37然后再开根号等于1.54.

老师请问,有助教的回答“这里面“不变的SR”就是根据公式算出来的SRp。单个资产的SR在混入benchmark后是变化的,不变的是IR。”为何不变的是IR?

1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月09日

同学你好,那位助教老师的意思是,加入了benchmark的投资组着,其IR是不变的。其指的是,咱们讲义中的一个结论,请知悉